기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.19 | 12.87 | 14.40 | 15.86 | 15.03 | 19.21 |
| %순위 |
23 | 28 | 56 | 62 | 61 | 47 |
| 유형평균 |
13.68 | 12.75 | 14.24 | 15.76 | 14.95 | 19.19 |
| BM민감도(β) |
0.71 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
| %순위 |
44 | 48 | 61 | 73 | 79 | 55 |
| 유형평균 |
0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.07 | 5.54 | 5.23 | 5.24 | 5.21 | 5.29 |
| %순위 |
47 | 43 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 유형평균 |
8.11 | 6.25 | 5.00 | 5.13 | 5.01 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
1.79 | 2.21 | 0.26 | -0.27 | -0.53 | 0.19 |
| %순위 |
67 | 27 | 70 | 72 | 79 | 58 |
| 유형평균 |
2.36 | 2.36 | 0.47 | -0.15 | -0.35 | 0.18 |
| 젠센의 알파(%) |
4.42 | 6.82 | -1.84 | -1.99 | -0.75 | 0.98 |
| %순위 |
78 | 36 | 71 | 72 | 74 | 59 |
| 유형평균 |
12.25 | 8.42 | 1.06 | -0.06 | 1.93 | 0.74 |
| 정보비율(IR) |
-0.51 | 0.12 | -0.51 | -0.33 | -0.02 | 0.15 |
| %순위 |
80 | 40 | 72 | 75 | 78 | 54 |
| 유형평균 |
0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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