기간누적 위험분석
[2024.05.20]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.22 | 12.36 | 14.25 | 15.85 | 15.07 | 19.12 |
| %순위 |
57 | 28 | 55 | 63 | 63 | 47 |
| 유형평균 |
13.03 | 12.05 | 13.98 | 15.69 | 14.92 | 19.08 |
| BM민감도(β) |
0.92 | 0.77 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
| %순위 |
75 | 48 | 62 | 74 | 81 | 57 |
| 유형평균 |
0.85 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.64 | 5.60 | 5.27 | 5.26 | 5.20 | 5.29 |
| %순위 |
8 | 42 | 47 | 41 | 40 | 40 |
| 유형평균 |
3.97 | 6.22 | 5.06 | 5.15 | 5.03 | 5.00 |
| Sharpe Ratio |
1.85 | 1.73 | 0.40 | -0.12 | -0.45 | 0.29 |
| %순위 |
46 | 35 | 64 | 70 | 78 | 58 |
| 유형평균 |
1.98 | 1.85 | 0.50 | -0.01 | -0.29 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
12.40 | 7.21 | -0.13 | -1.41 | -0.35 | 1.15 |
| %순위 |
52 | 43 | 64 | 70 | 73 | 60 |
| 유형평균 |
13.34 | 8.07 | 1.22 | 0.27 | 2.08 | 0.88 |
| 정보비율(IR) |
4.32 | 0.55 | -0.18 | -0.26 | 0.04 | 0.16 |
| %순위 |
10 | 47 | 64 | 73 | 75 | 55 |
| 유형평균 |
2.86 | 0.42 | 0.02 | 0.06 | 0.57 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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