기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.09 | 12.46 | 12.85 | 13.72 | 13.34 | 18.78 |
| %순위 |
21 | 21 | 7 | 4 | 3 | 29 |
| 유형평균 |
13.68 | 12.75 | 14.24 | 15.76 | 14.95 | 19.19 |
| BM민감도(β) |
0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.92 |
| %순위 |
52 | 49 | 29 | 15 | 19 | 45 |
| 유형평균 |
0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.20 | 4.35 | 4.15 | 5.26 | 4.78 | 4.53 |
| %순위 |
27 | 27 | 27 | 41 | 29 | 20 |
| 유형평균 |
8.11 | 6.25 | 5.00 | 5.13 | 5.01 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
1.70 | 1.76 | 0.23 | -0.37 | -0.68 | 0.11 |
| %순위 |
73 | 70 | 74 | 82 | 95 | 81 |
| 유형평균 |
2.36 | 2.36 | 0.47 | -0.15 | -0.35 | 0.18 |
| 젠센의 알파(%) |
2.17 | 0.20 | -2.24 | -3.06 | -2.52 | -0.58 |
| %순위 |
85 | 80 | 73 | 79 | 91 | 82 |
| 유형평균 |
12.25 | 8.42 | 1.06 | -0.06 | 1.93 | 0.74 |
| 정보비율(IR) |
-0.95 | -1.34 | -0.84 | -0.48 | -0.24 | -0.18 |
| %순위 |
87 | 92 | 85 | 84 | 90 | 83 |
| 유형평균 |
0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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