기간누적 위험분석
[2024.04.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
8.48 | 8.82 | 8.64 | 9.76 | 9.19 | 11.58 |
| %순위 |
37 | 45 | 42 | 47 | 51 | 51 |
| 유형평균 |
7.67 | 7.64 | 8.27 | 9.16 | 8.73 | 12.22 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| %순위 |
56 | 68 | 56 | 63 | 63 | 59 |
| 유형평균 |
0.80 | 0.86 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.15 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.01 | 3.34 | 3.23 | 3.41 | 3.25 | 3.34 |
| %순위 |
39 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 유형평균 |
3.76 | 3.07 | 2.82 | 2.96 | 3.14 | 4.37 |
| Sharpe Ratio |
2.10 | 1.00 | -0.13 | -0.41 | -0.71 | 0.08 |
| %순위 |
18 | 91 | 93 | 91 | 94 | 81 |
| 유형평균 |
2.30 | 2.21 | 0.57 | -0.10 | -0.31 | 0.22 |
| 젠센의 알파(%) |
8.96 | -0.46 | -2.85 | -2.35 | -1.71 | -0.95 |
| %순위 |
38 | 94 | 93 | 88 | 93 | 82 |
| 유형평균 |
9.29 | 8.69 | 2.97 | 0.71 | 1.77 | 0.69 |
| 정보비율(IR) |
1.95 | -0.11 | -0.86 | -0.74 | -0.68 | -0.22 |
| %순위 |
24 | 86 | 96 | 96 | 97 | 83 |
| 유형평균 |
1.93 | 2.40 | 1.04 | 0.23 | 0.52 | 0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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