기간누적 위험분석
[2024.04.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.92 | 16.49 | 15.63 | 16.33 | 15.19 | 19.75 |
| %순위 |
53 | 67 | 71 | 61 | 70 | 79 |
| 유형평균 |
16.83 | 16.31 | 15.50 | 16.27 | 15.16 | 19.66 |
| BM민감도(β) |
1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| %순위 |
54 | 70 | 74 | 62 | 74 | 81 |
| 유형평균 |
0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.98 | 1.30 | 1.08 | 1.37 | 1.38 | 1.46 |
| %순위 |
48 | 49 | 48 | 28 | 28 | 7 |
| 유형평균 |
0.94 | 1.18 | 0.95 | 1.32 | 1.30 | 1.40 |
| Sharpe Ratio |
1.28 | 1.20 | 0.26 | -0.13 | -0.48 | 0.22 |
| %순위 |
72 | 74 | 79 | 73 | 68 | 64 |
| 유형평균 |
1.33 | 1.22 | 0.30 | -0.10 | -0.46 | 0.24 |
| 젠센의 알파(%) |
2.51 | 2.51 | 1.48 | 1.64 | 1.76 | 1.92 |
| %순위 |
72 | 74 | 79 | 72 | 67 | 63 |
| 유형평균 |
3.35 | 2.81 | 2.03 | 2.08 | 1.99 | 2.19 |
| 정보비율(IR) |
2.51 | 2.18 | 1.40 | 1.23 | 1.38 | 1.30 |
| %순위 |
65 | 70 | 76 | 64 | 61 | 44 |
| 유형평균 |
3.43 | 2.49 | 2.14 | 1.62 | 1.65 | 1.55 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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