기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.25 | 15.56 | 15.80 | 16.42 | 15.24 | 19.65 |
| %순위 |
69 | 77 | 73 | 61 | 72 | 78 |
| 유형평균 |
14.08 | 15.35 | 15.65 | 16.35 | 15.20 | 19.56 |
| BM민감도(β) |
1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| %순위 |
70 | 78 | 75 | 66 | 75 | 81 |
| 유형평균 |
1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.93 | 1.30 | 1.08 | 1.37 | 1.38 | 1.46 |
| %순위 |
27 | 45 | 44 | 28 | 28 | 7 |
| 유형평균 |
0.90 | 1.15 | 0.95 | 1.32 | 1.30 | 1.40 |
| Sharpe Ratio |
1.37 | 1.72 | 0.74 | 0.11 | -0.32 | 0.34 |
| %순위 |
61 | 73 | 72 | 71 | 66 | 63 |
| 유형평균 |
1.40 | 1.75 | 0.77 | 0.14 | -0.31 | 0.35 |
| 젠센의 알파(%) |
3.32 | 2.59 | 1.64 | 1.77 | 1.85 | 1.99 |
| %순위 |
59 | 72 | 71 | 70 | 65 | 62 |
| 유형평균 |
3.62 | 3.03 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.22 |
| 정보비율(IR) |
3.77 | 2.38 | 1.62 | 1.29 | 1.42 | 1.34 |
| %순위 |
39 | 56 | 66 | 63 | 57 | 41 |
| 유형평균 |
4.01 | 2.80 | 2.16 | 1.63 | 1.67 | 1.55 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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