기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.83 | 13.57 | 14.07 | 16.47 | 15.45 | 18.14 |
| %순위 |
91 | 88 | 90 | 98 | 95 | 97 |
| 유형평균 |
8.24 | 9.34 | 9.95 | 9.55 | 8.78 | 10.82 |
| BM민감도(β) |
1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.02 | 1.02 | 0.91 |
| %순위 |
88 | 87 | 87 | 91 | 90 | 65 |
| 유형평균 |
1.13 | 1.22 | 1.19 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.80 | 5.60 | 5.73 | 5.79 | 5.78 | 8.79 |
| %순위 |
36 | 32 | 27 | 12 | 15 | 69 |
| 유형평균 |
4.50 | 4.51 | 4.68 | 5.19 | 4.72 | 5.53 |
| Sharpe Ratio |
0.97 | 2.91 | 1.12 | 0.03 | -0.36 | 0.37 |
| %순위 |
43 | 35 | 15 | 18 | 46 | 13 |
| 유형평균 |
0.69 | 2.92 | 0.68 | -0.37 | -0.45 | 0.26 |
| 젠센의 알파(%) |
-2.39 | -0.90 | 0.97 | -3.28 | -6.95 | 1.40 |
| %순위 |
53 | 80 | 15 | 44 | 93 | 6 |
| 유형평균 |
-4.69 | -2.02 | -4.49 | -5.55 | -4.26 | -0.71 |
| 정보비율(IR) |
0.30 | 1.29 | 0.51 | -0.56 | -1.20 | 0.10 |
| %순위 |
18 | 10 | 6 | 36 | 97 | 3 |
| 유형평균 |
-0.78 | 0.72 | -0.59 | -1.17 | -0.93 | -0.30 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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