기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.34 | 12.76 | 14.14 | 15.65 | 15.41 | 18.14 |
| %순위 |
91 | 88 | 87 | 96 | 95 | 97 |
| 유형평균 |
8.86 | 8.92 | 10.09 | 9.23 | 8.83 | 10.84 |
| BM민감도(β) |
1.21 | 1.24 | 1.14 | 1.00 | 1.02 | 0.91 |
| %순위 |
90 | 82 | 86 | 91 | 90 | 65 |
| 유형평균 |
1.11 | 1.19 | 1.18 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.25 | 5.49 | 5.75 | 5.69 | 5.75 | 8.78 |
| %순위 |
25 | 42 | 28 | 12 | 15 | 70 |
| 유형평균 |
4.53 | 4.04 | 4.67 | 5.16 | 4.72 | 5.51 |
| Sharpe Ratio |
1.19 | 2.60 | 1.30 | 0.43 | -0.22 | 0.41 |
| %순위 |
50 | 45 | 16 | 16 | 42 | 13 |
| 유형평균 |
1.14 | 2.68 | 0.88 | 0.03 | -0.31 | 0.31 |
| 젠센의 알파(%) |
-4.56 | -3.09 | 0.40 | -2.10 | -6.63 | 1.20 |
| %순위 |
88 | 91 | 21 | 42 | 95 | 7 |
| 유형평균 |
-3.39 | -1.60 | -3.83 | -4.28 | -4.04 | -0.74 |
| 정보비율(IR) |
-0.19 | 0.74 | 0.46 | -0.38 | -1.14 | 0.06 |
| %순위 |
41 | 23 | 8 | 21 | 95 | 6 |
| 유형평균 |
-0.45 | 0.58 | -0.41 | -1.07 | -0.94 | -0.33 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.