기간누적 위험분석
[2024.04.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.93 | 14.58 | 14.12 | 16.49 | 15.45 | 18.14 |
| %순위 |
91 | 90 | 90 | 98 | 95 | 97 |
| 유형평균 |
8.70 | 10.13 | 9.96 | 9.57 | 8.80 | 10.82 |
| BM민감도(β) |
1.37 | 1.22 | 1.16 | 1.01 | 1.02 | 0.91 |
| %순위 |
91 | 87 | 87 | 94 | 90 | 65 |
| 유형평균 |
1.13 | 1.21 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.09 | 5.61 | 5.77 | 5.84 | 5.78 | 8.79 |
| %순위 |
45 | 23 | 22 | 12 | 15 | 69 |
| 유형평균 |
4.43 | 4.47 | 4.70 | 5.33 | 4.72 | 5.52 |
| Sharpe Ratio |
1.54 | 2.20 | 1.00 | -0.03 | -0.35 | 0.36 |
| %순위 |
33 | 42 | 18 | 18 | 45 | 13 |
| 유형평균 |
1.27 | 2.19 | 0.63 | -0.43 | -0.42 | 0.26 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.89 | 1.58 | 0.55 | -2.70 | -7.01 | 1.46 |
| %순위 |
41 | 72 | 19 | 42 | 97 | 6 |
| 유형평균 |
-3.60 | -0.25 | -3.11 | -4.82 | -4.04 | -0.61 |
| 정보비율(IR) |
0.92 | 1.25 | 0.41 | -0.46 | -1.21 | 0.11 |
| %순위 |
11 | 10 | 8 | 43 | 98 | 5 |
| 유형평균 |
-0.45 | 0.80 | -0.37 | -0.95 | -0.88 | -0.28 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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