기간누적 위험분석
[2024.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.78 | 12.79 | 14.06 | 16.26 | 15.43 | 18.12 |
| %순위 |
91 | 89 | 90 | 98 | 95 | 97 |
| 유형평균 |
8.24 | 8.70 | 9.94 | 9.46 | 8.78 | 10.81 |
| BM민감도(β) |
1.35 | 1.30 | 1.16 | 1.01 | 1.02 | 0.91 |
| %순위 |
90 | 89 | 87 | 92 | 90 | 65 |
| 유형평균 |
1.12 | 1.16 | 1.18 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.62 | 5.61 | 5.73 | 5.73 | 5.75 | 8.78 |
| %순위 |
29 | 35 | 29 | 12 | 15 | 68 |
| 유형평균 |
4.53 | 4.14 | 4.67 | 5.16 | 4.72 | 5.52 |
| Sharpe Ratio |
1.36 | 2.62 | 1.21 | 0.17 | -0.30 | 0.40 |
| %순위 |
26 | 30 | 14 | 17 | 41 | 13 |
| 유형평균 |
0.73 | 2.51 | 0.72 | -0.26 | -0.43 | 0.29 |
| 젠센의 알파(%) |
1.15 | -0.49 | 0.70 | -2.47 | -6.41 | 1.38 |
| %순위 |
29 | 75 | 18 | 41 | 90 | 7 |
| 유형평균 |
-3.32 | -2.22 | -3.80 | -4.86 | -4.18 | -0.70 |
| 정보비율(IR) |
1.02 | 1.31 | 0.51 | -0.42 | -1.11 | 0.09 |
| %순위 |
9 | 7 | 8 | 35 | 96 | 6 |
| 유형평균 |
-0.51 | 0.26 | -0.45 | -1.07 | -0.91 | -0.31 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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