기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.87 | 9.71 | 11.10 | 13.88 | 15.40 | 17.32 |
| %순위 |
27 | 27 | 31 | 32 | 35 | 29 |
| 유형평균 |
11.50 | 11.44 | 13.08 | 16.06 | 17.01 | 19.85 |
| BM민감도(β) |
0.87 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 0.90 |
| %순위 |
55 | 60 | 66 | 63 | 84 | 57 |
| 유형평균 |
1.03 | 1.07 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.10 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.82 | 4.53 | 4.03 | 5.26 | 5.77 | 7.43 |
| %순위 |
20 | 5 | 3 | 8 | 6 | 20 |
| 유형평균 |
3.15 | 3.65 | 4.96 | 5.39 | 5.69 | 6.37 |
| Sharpe Ratio |
0.74 | 0.88 | -0.20 | -0.50 | -0.98 | -0.14 |
| %순위 |
88 | 80 | 83 | 90 | 90 | 65 |
| 유형평균 |
1.42 | 1.38 | -0.08 | -0.35 | -0.90 | -0.18 |
| 젠센의 알파(%) |
-9.40 | -9.11 | -6.50 | -5.09 | -6.51 | -1.43 |
| %순위 |
87 | 98 | 85 | 89 | 80 | 70 |
| 유형평균 |
-9.24 | -6.71 | -5.69 | -4.27 | -4.53 | -1.58 |
| 정보비율(IR) |
-2.45 | -2.85 | -1.72 | -0.94 | -1.12 | -0.18 |
| %순위 |
95 | 99 | 97 | 95 | 97 | 73 |
| 유형평균 |
-2.68 | -1.48 | -1.03 | -0.80 | -0.89 | -0.27 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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