기간누적 위험분석
[2024.05.20]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.82 | 9.92 | 11.44 | 13.22 | 15.16 | 17.23 |
| %순위 |
38 | 35 | 35 | 32 | 35 | 29 |
| 유형평균 |
11.65 | 11.54 | 13.42 | 15.37 | 16.99 | 19.80 |
| BM민감도(β) |
0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.90 |
| %순위 |
51 | 67 | 66 | 63 | 84 | 57 |
| 유형평균 |
1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.10 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.94 | 4.45 | 4.06 | 5.25 | 5.71 | 7.43 |
| %순위 |
13 | 4 | 2 | 8 | 6 | 20 |
| 유형평균 |
3.68 | 3.78 | 4.91 | 5.32 | 5.71 | 6.38 |
| Sharpe Ratio |
2.09 | 0.90 | 0.17 | -0.27 | -0.88 | 0.00 |
| %순위 |
80 | 88 | 83 | 92 | 93 | 60 |
| 유형평균 |
3.11 | 1.51 | 0.35 | -0.06 | -0.74 | -0.05 |
| 젠센의 알파(%) |
-7.03 | -8.43 | -6.44 | -5.69 | -7.50 | -1.49 |
| %순위 |
90 | 92 | 92 | 90 | 87 | 71 |
| 유형평균 |
-7.31 | -6.54 | -5.22 | -3.83 | -4.39 | -1.68 |
| 정보비율(IR) |
-2.54 | -2.62 | -1.80 | -1.13 | -1.30 | -0.22 |
| %순위 |
93 | 99 | 97 | 96 | 98 | 77 |
| 유형평균 |
-1.59 | -1.50 | -0.85 | -0.68 | -0.83 | -0.25 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.