기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
8.63 | 8.17 | 12.52 | 14.21 | 15.72 | 14.85 |
| %순위 |
25 | 17 | 27 | 28 | 50 | 22 |
| 유형평균 |
14.35 | 15.46 | 16.05 | 18.63 | 20.10 | 31.46 |
| BM민감도(β) |
0.38 | 0.30 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.54 |
| %순위 |
56 | 34 | 59 | 61 | 62 | 61 |
| 유형평균 |
-0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 트래킹에러(TE,%) |
9.33 | 10.20 | 11.53 | 12.63 | 12.77 | 14.08 |
| %순위 |
31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 |
| 유형평균 |
117.86 | 235.93 | 165.72 | 117.13 | 96.08 | 75.65 |
| Sharpe Ratio |
1.20 | 0.02 | 0.06 | -0.82 | 0.24 | 0.54 |
| %순위 |
72 | 75 | 70 | 82 | 41 | 10 |
| 유형평균 |
3.82 | 1.61 | 0.60 | -0.03 | 0.59 | 0.24 |
| 젠센의 알파(%) |
3.14 | -0.63 | -2.74 | -7.98 | -1.82 | 4.00 |
| %순위 |
59 | 66 | 77 | 89 | 61 | 47 |
| 유형평균 |
32.87 | 13.62 | 4.87 | -0.80 | 5.90 | 3.74 |
| 정보비율(IR) |
-0.95 | -0.25 | -0.44 | -0.43 | -0.37 | 0.04 |
| %순위 |
69 | 68 | 67 | 68 | 67 | 12 |
| 유형평균 |
2.10 | -0.78 | -0.61 | -0.37 | -0.43 | -0.37 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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