기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.20 | 9.34 | 12.98 | 14.40 | 15.36 | 14.82 |
| %순위 |
47 | 17 | 36 | 49 | 50 | 22 |
| 유형평균 |
15.04 | 15.08 | 15.96 | 18.47 | 20.07 | 31.47 |
| BM민감도(β) |
0.82 | 0.52 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.54 |
| %순위 |
75 | 65 | 62 | 62 | 62 | 61 |
| 유형평균 |
-0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.77 | 9.14 | 11.27 | 12.38 | 12.58 | 14.05 |
| %순위 |
32 | 27 | 28 | 27 | 27 | 24 |
| 유형평균 |
117.90 | 235.90 | 165.69 | 117.12 | 96.08 | 75.65 |
| Sharpe Ratio |
0.64 | 0.01 | -0.03 | -0.82 | 0.18 | 0.54 |
| %순위 |
73 | 76 | 79 | 78 | 42 | 9 |
| 유형평균 |
3.68 | 2.20 | 0.61 | 0.03 | 0.53 | 0.23 |
| 젠센의 알파(%) |
-12.75 | -3.45 | -5.07 | -7.98 | -2.45 | 4.10 |
| %순위 |
78 | 77 | 82 | 86 | 65 | 40 |
| 유형평균 |
35.25 | 18.72 | 5.09 | -0.12 | 5.24 | 3.51 |
| 정보비율(IR) |
-1.95 | -0.74 | -0.66 | -0.46 | -0.41 | 0.06 |
| %순위 |
70 | 75 | 74 | 69 | 69 | 11 |
| 유형평균 |
2.07 | -0.78 | -0.62 | -0.37 | -0.43 | -0.37 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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