기간누적 위험분석
[2026.06.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
10.21 | 8.69 | 6.97 | 6.05 | 5.40 | 5.12 |
| %순위 |
31 | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 유형평균 |
15.32 | 14.28 | 11.54 | 9.74 | 8.70 | 7.77 |
| BM민감도(β) |
0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.73 |
| %순위 |
26 | 20 | 18 | 19 | 22 | 26 |
| 유형평균 |
1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.10 | 7.08 | 5.60 | 4.67 | 4.02 | 3.41 |
| %순위 |
65 | 66 | 63 | 61 | 58 | 48 |
| 유형평균 |
3.07 | 3.00 | 2.61 | 2.16 | 2.10 | 2.13 |
| Sharpe Ratio |
2.22 | 2.82 | 2.24 | 1.48 | 1.46 | 0.76 |
| %순위 |
76 | 74 | 75 | 77 | 70 | 59 |
| 유형평균 |
4.20 | 4.00 | 3.29 | 2.09 | 1.73 | 0.86 |
| 젠센의 알파(%) |
-13.03 | -5.95 | -4.82 | -2.10 | -0.24 | -0.42 |
| %순위 |
74 | 44 | 40 | 60 | 31 | 39 |
| 유형평균 |
-8.43 | -9.07 | -5.70 | -2.15 | -1.25 | -1.03 |
| 정보비율(IR) |
-3.99 | -3.51 | -3.10 | -1.78 | -1.10 | -0.60 |
| %순위 |
69 | 70 | 73 | 75 | 71 | 65 |
| 유형평균 |
1.27 | 1.01 | 0.66 | 0.52 | 0.59 | 0.11 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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