기간누적 위험분석
[2026.06.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.02 | 14.17 | 11.50 | 9.77 | 8.64 | 7.26 |
| %순위 |
59 | 67 | 65 | 66 | 65 | 60 |
| 유형평균 |
15.32 | 14.28 | 11.54 | 9.74 | 8.70 | 7.77 |
| BM민감도(β) |
1.10 | 1.25 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.09 |
| %순위 |
56 | 66 | 62 | 63 | 64 | 57 |
| 유형평균 |
1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.47 | 6.14 | 5.73 | 5.01 | 4.55 | 3.85 |
| %순위 |
50 | 52 | 66 | 70 | 69 | 63 |
| 유형평균 |
3.07 | 3.00 | 2.61 | 2.16 | 2.10 | 2.13 |
| Sharpe Ratio |
4.48 | 4.33 | 3.69 | 1.85 | 1.50 | 0.94 |
| %순위 |
18 | 14 | 6 | 61 | 67 | 23 |
| 유형평균 |
4.20 | 4.00 | 3.29 | 2.09 | 1.73 | 0.86 |
| 젠센의 알파(%) |
2.34 | -0.49 | 3.16 | -2.14 | -1.41 | 0.40 |
| %순위 |
11 | 13 | 7 | 62 | 69 | 12 |
| 유형평균 |
-8.43 | -9.07 | -5.70 | -2.15 | -1.25 | -1.03 |
| 정보비율(IR) |
1.19 | 1.96 | 1.65 | 0.17 | 0.13 | 0.24 |
| %순위 |
34 | 26 | 22 | 40 | 43 | 30 |
| 유형평균 |
1.27 | 1.01 | 0.66 | 0.52 | 0.59 | 0.11 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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