기간누적 위험분석
[2026.06.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.20 | 15.46 | 12.53 | 10.99 | 9.77 | 8.66 |
| %순위 |
81 | 76 | 76 | 87 | 86 | |
| 유형평균 |
15.32 | 14.28 | 11.54 | 9.74 | 8.70 | 7.77 |
| BM민감도(β) |
1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.32 |
| %순위 |
81 | 78 | 77 | 86 | 81 | |
| 유형평균 |
1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.41 | 6.31 | 5.30 | 4.87 | 4.81 | 4.75 |
| %순위 |
60 | 55 | 54 | 66 | 73 | |
| 유형평균 |
3.07 | 3.00 | 2.61 | 2.16 | 2.10 | 2.13 |
| Sharpe Ratio |
5.15 | 4.92 | 4.34 | 2.48 | 2.22 | 1.51 |
| %순위 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 유형평균 |
4.20 | 4.00 | 3.29 | 2.09 | 1.73 | 0.86 |
| 젠센의 알파(%) |
9.85 | 5.97 | 8.39 | 2.62 | 4.56 | 5.34 |
| %순위 |
4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| 유형평균 |
-8.43 | -9.07 | -5.70 | -2.15 | -1.25 | -1.03 |
| 정보비율(IR) |
4.54 | 4.23 | 4.05 | 2.05 | 1.95 | 1.52 |
| %순위 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 유형평균 |
1.27 | 1.01 | 0.66 | 0.52 | 0.59 | 0.11 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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