기간누적 위험분석
[2025.06.02]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.54 | 16.34 | 16.07 | 15.11 | 14.83 | 15.36 |
| %순위 |
82 | 44 | 15 | 21 | 9 | 6 |
| 유형평균 |
15.97 | 17.04 | 18.13 | 16.11 | 16.49 | 16.66 |
| BM민감도(β) |
0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.81 | 0.85 |
| %순위 |
83 | 41 | 23 | 37 | 20 | 19 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.43 | 6.02 | 6.40 | 5.32 | 5.85 | 5.47 |
| %순위 |
35 | 47 | 46 | 37 | 45 | 41 |
| 유형평균 |
5.71 | 4.94 | 5.39 | 5.27 | 5.26 | 4.97 |
| Sharpe Ratio |
1.77 | 1.02 | -0.19 | 0.05 | -0.15 | 0.25 |
| %순위 |
66 | 87 | 78 | 57 | 67 | 59 |
| 유형평균 |
2.20 | 1.77 | -0.00 | 0.09 | -0.05 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
7.78 | 2.28 | -0.82 | 1.69 | -0.07 | 2.31 |
| %순위 |
64 | 88 | 77 | 58 | 66 | 62 |
| 유형평균 |
13.17 | 14.31 | 2.44 | 2.24 | 1.50 | 2.92 |
| 정보비율(IR) |
0.82 | -0.07 | -0.04 | 0.35 | 0.08 | 0.37 |
| %순위 |
50 | 89 | 76 | 55 | 65 | 63 |
| 유형평균 |
1.25 | 2.43 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.55 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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