기간누적 위험분석
[2025.06.02]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.43 | 15.90 | 16.17 | 14.48 | 15.24 | 15.37 |
| %순위 |
8 | 29 | 17 | 11 | 16 | 7 |
| 유형평균 |
15.97 | 17.04 | 18.13 | 16.11 | 16.49 | 16.66 |
| BM민감도(β) |
0.59 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
| %순위 |
11 | 19 | 15 | 13 | 13 | 9 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.55 | 8.15 | 8.43 | 8.29 | 8.00 | 7.55 |
| %순위 |
78 | 69 | 65 | 69 | 69 | 68 |
| 유형평균 |
5.71 | 4.94 | 5.39 | 5.27 | 5.26 | 4.97 |
| Sharpe Ratio |
3.87 | 2.68 | 1.12 | 1.10 | 0.53 | 0.70 |
| %순위 |
5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 유형평균 |
2.20 | 1.77 | -0.00 | 0.09 | -0.05 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
36.27 | 29.29 | 20.29 | 16.64 | 10.15 | 9.26 |
| %순위 |
9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 유형평균 |
13.17 | 14.31 | 2.44 | 2.24 | 1.50 | 2.92 |
| 정보비율(IR) |
2.41 | 3.12 | 2.49 | 2.04 | 1.34 | 1.18 |
| %순위 |
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 유형평균 |
1.25 | 2.43 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.55 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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