기간누적 위험분석
[2024.11.04]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.59 | 1.55 | 1.11 | 0.85 | 1.02 | 1.82 |
| %순위 |
37 | 56 | 16 | 11 | 4 | 29 |
| 유형평균 |
1.07 | 1.29 | 1.64 | 1.66 | 1.94 | 1.98 |
| BM민감도(β) |
0.06 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| %순위 |
43 | 60 | 12 | 9 | 7 | 4 |
| 유형평균 |
0.25 | 0.38 | 0.52 | 0.64 | 0.71 | 0.53 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.91 | 1.97 | 1.73 | 1.65 | 1.72 | 2.56 |
| %순위 |
46 | 60 | 26 | 34 | 23 | 64 |
| 유형평균 |
1.51 | 1.32 | 1.40 | 1.19 | 1.39 | 1.78 |
| Sharpe Ratio |
-3.65 | 0.17 | 0.01 | -0.44 | -0.77 | 0.35 |
| %순위 |
89 | 47 | 89 | 99 | 91 | 54 |
| 유형평균 |
-3.34 | 0.32 | 1.80 | 1.32 | -0.11 | 0.50 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.99 | 0.59 | -0.13 | -0.49 | -0.68 | 0.59 |
| %순위 |
80 | 40 | 88 | 94 | 77 | 53 |
| 유형평균 |
-1.32 | 0.83 | 2.17 | 1.43 | 0.24 | 0.72 |
| 정보비율(IR) |
0.54 | 0.80 | -0.45 | -0.72 | -0.10 | 0.09 |
| %순위 |
68 | 44 | 91 | 97 | 66 | 62 |
| 유형평균 |
0.72 | 1.25 | 1.27 | 0.95 | 0.30 | 0.30 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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