기간누적 위험분석
[2026.01.26]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
25.98 | 22.73 | 20.19 | 18.64 | 17.30 | 16.84 |
| %순위 |
42 | 35 | 41 | 35 | 38 | 50 |
| 유형평균 |
24.48 | 21.87 | 19.85 | 18.68 | 17.27 | 16.71 |
| BM민감도(β) |
0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
| %순위 |
47 | 45 | 50 | 48 | 48 | 59 |
| 유형평균 |
0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.95 | 5.48 | 5.07 | 5.86 | 5.30 | 5.31 |
| %순위 |
41 | 47 | 31 | 39 | 38 | 40 |
| 유형평균 |
5.45 | 5.67 | 5.56 | 5.93 | 5.36 | 5.18 |
| Sharpe Ratio |
3.57 | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 1.32 | 0.43 |
| %순위 |
37 | 12 | 38 | 16 | 36 | 80 |
| 유형평균 |
3.47 | 3.63 | 3.19 | 1.71 | 1.25 | 0.54 |
| 젠센의 알파(%) |
-9.52 | -1.32 | -0.56 | 4.99 | 2.02 | -1.06 |
| %순위 |
48 | 14 | 47 | 23 | 42 | 85 |
| 유형평균 |
-11.26 | -12.96 | -3.23 | 0.37 | 0.78 | 0.79 |
| 정보비율(IR) |
-3.30 | -1.34 | -1.40 | 0.11 | -0.09 | -0.35 |
| %순위 |
57 | 20 | 59 | 24 | 42 | 88 |
| 유형평균 |
-4.77 | -4.36 | -2.32 | -0.82 | -0.44 | -0.06 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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