기간누적 위험분석
[2025.11.03]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
19.93 | 17.65 | 18.74 | 16.96 | 16.21 | 16.99 |
| %순위 |
58 | 42 | 40 | 34 | 35 | 61 |
| 유형평균 |
18.96 | 17.40 | 18.95 | 17.16 | 16.48 | 16.79 |
| BM민감도(β) |
1.02 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.92 |
| %순위 |
59 | 52 | 47 | 45 | 44 | 70 |
| 유형평균 |
0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.54 | 5.21 | 5.18 | 5.77 | 5.68 | 5.27 |
| %순위 |
46 | 39 | 31 | 40 | 39 | 37 |
| 유형평균 |
6.05 | 5.52 | 5.63 | 5.69 | 5.53 | 5.13 |
| Sharpe Ratio |
6.25 | 5.73 | 2.69 | 1.73 | 1.14 | 0.48 |
| %순위 |
22 | 20 | 30 | 13 | 32 | 84 |
| 유형평균 |
5.41 | 5.19 | 2.54 | 1.49 | 1.08 | 0.61 |
| 젠센의 알파(%) |
-3.15 | 0.43 | 4.14 | 6.11 | 2.79 | -0.32 |
| %순위 |
22 | 22 | 43 | 23 | 40 | 86 |
| 유형평균 |
-16.62 | -8.36 | 1.41 | 1.84 | 1.73 | 1.85 |
| 정보비율(IR) |
-0.19 | -0.71 | -0.16 | 0.45 | 0.06 | -0.19 |
| %순위 |
20 | 34 | 48 | 20 | 39 | 87 |
| 유형평균 |
-4.19 | -3.19 | -0.82 | -0.37 | -0.16 | 0.16 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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