기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.19 | 13.40 | 13.01 | 13.71 | 13.40 | 18.18 |
| %순위 |
51 | 46 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 유형평균 |
13.21 | 12.17 | 14.26 | 15.71 | 14.92 | 19.09 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.88 |
| %순위 |
60 | 62 | 26 | 10 | 9 | 18 |
| 유형평균 |
0.86 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.54 | 5.13 | 5.52 | 6.89 | 6.38 | 6.06 |
| %순위 |
39 | 38 | 51 | 62 | 62 | 57 |
| 유형평균 |
4.11 | 6.30 | 5.03 | 5.13 | 5.03 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
1.07 | 1.59 | 0.80 | 0.11 | -0.22 | 0.26 |
| %순위 |
93 | 65 | 27 | 31 | 30 | 63 |
| 유형평균 |
2.27 | 2.02 | 0.67 | 0.01 | -0.30 | 0.26 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.12 | 1.70 | 2.61 | 1.46 | 2.42 | 0.59 |
| %순위 |
93 | 71 | 28 | 33 | 37 | 64 |
| 유형평균 |
14.63 | 6.65 | 0.91 | 0.11 | 1.79 | 0.54 |
| 정보비율(IR) |
-0.42 | -0.44 | 0.08 | 0.21 | 0.60 | 0.00 |
| %순위 |
92 | 69 | 36 | 37 | 35 | 67 |
| 유형평균 |
3.00 | -0.07 | -0.15 | 0.02 | 0.51 | 0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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