기간누적 위험분석
[2025.06.02]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.53 | 15.85 | 15.49 | 14.28 | 14.26 | 15.22 |
| %순위 |
61 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| 유형평균 |
15.97 | 17.04 | 18.13 | 16.11 | 16.49 | 16.66 |
| BM민감도(β) |
0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.82 |
| %순위 |
63 | 22 | 14 | 20 | 9 | 11 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.58 | 7.52 | 7.52 | 6.50 | 7.09 | 6.33 |
| %순위 |
49 | 63 | 58 | 53 | 62 | 58 |
| 유형평균 |
5.71 | 4.94 | 5.39 | 5.27 | 5.26 | 4.97 |
| Sharpe Ratio |
2.23 | 1.05 | -0.40 | -0.00 | -0.17 | 0.28 |
| %순위 |
38 | 85 | 91 | 64 | 70 | 51 |
| 유형평균 |
2.20 | 1.77 | -0.00 | 0.09 | -0.05 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
15.37 | 3.22 | -4.01 | 0.78 | -0.33 | 2.73 |
| %순위 |
35 | 85 | 89 | 66 | 69 | 54 |
| 유형평균 |
13.17 | 14.31 | 2.44 | 2.24 | 1.50 | 2.92 |
| 정보비율(IR) |
1.57 | -0.05 | -0.44 | 0.16 | 0.05 | 0.38 |
| %순위 |
26 | 89 | 88 | 66 | 66 | 61 |
| 유형평균 |
1.25 | 2.43 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.55 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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