기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
15.45 | 19.08 | 19.53 | 21.25 | 21.56 | 21.53 |
| %순위 |
69 | 65 | 65 | 67 | 68 | 62 |
| 유형평균 |
19.38 | 23.21 | 22.01 | 22.94 | 22.64 | 22.83 |
| BM민감도(β) |
0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.67 |
| %순위 |
63 | 41 | 29 | 31 | 25 | 14 |
| 유형평균 |
0.41 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.70 |
| 트래킹에러(TE,%) |
14.10 | 14.21 | 15.74 | 18.03 | 18.87 | 15.88 |
| %순위 |
63 | 63 | 70 | 74 | 77 | 73 |
| 유형평균 |
16.05 | 14.89 | 15.44 | 17.07 | 17.38 | 14.14 |
| Sharpe Ratio |
3.40 | 0.10 | -0.50 | -0.41 | -1.00 | -0.21 |
| %순위 |
53 | 48 | 30 | 27 | 69 | 62 |
| 유형평균 |
4.10 | -0.01 | -0.93 | -0.69 | -1.00 | -0.22 |
| 젠센의 알파(%) |
14.82 | -6.92 | -6.70 | -5.70 | -10.38 | 0.00 |
| %순위 |
61 | 58 | 59 | 42 | 77 | 38 |
| 유형평균 |
34.70 | -8.21 | -13.54 | -10.41 | -9.65 | -0.99 |
| 정보비율(IR) |
-1.17 | -0.83 | -0.30 | -0.20 | -0.12 | 0.14 |
| %순위 |
66 | 59 | 52 | 35 | 47 | 28 |
| 유형평균 |
-0.06 | -0.78 | -0.73 | -0.49 | -0.13 | 0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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