기간누적 위험분석
[2025.07.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
26.93 | 23.56 | 27.14 | 23.14 | 22.93 | 22.59 |
| %순위 |
90 | 82 | 70 | 68 | 69 | 67 |
| 유형평균 |
24.72 | 24.69 | 31.49 | 26.95 | 25.31 | 24.66 |
| BM민감도(β) |
1.05 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.64 |
| %순위 |
53 | 58 | 32 | 30 | 28 | 16 |
| 유형평균 |
0.98 | 0.63 | 0.79 | 0.74 | 0.63 | 0.67 |
| 트래킹에러(TE,%) |
12.24 | 19.63 | 19.60 | 17.25 | 18.49 | 17.63 |
| %순위 |
77 | 79 | 80 | 77 | 76 | 78 |
| 유형평균 |
10.38 | 18.39 | 19.91 | 17.58 | 17.97 | 16.73 |
| Sharpe Ratio |
0.46 | 1.08 | 0.91 | 0.37 | -0.18 | -0.32 |
| %순위 |
31 | 29 | 14 | 11 | 14 | 43 |
| 유형평균 |
-0.37 | 0.49 | 0.68 | 0.01 | -0.58 | -0.35 |
| 젠센의 알파(%) |
5.20 | 6.19 | 9.17 | 3.14 | -2.56 | -1.99 |
| %순위 |
23 | 26 | 15 | 12 | 23 | 43 |
| 유형평균 |
-14.66 | -5.58 | 5.22 | -3.75 | -10.15 | -2.89 |
| 정보비율(IR) |
0.46 | -0.25 | 0.14 | 0.03 | -0.09 | 0.05 |
| %순위 |
27 | 37 | 17 | 29 | 26 | 26 |
| 유형평균 |
-1.43 | -0.81 | 0.08 | -0.29 | -0.49 | -0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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