기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.37 | 9.76 | 11.31 | 13.35 | 15.33 | 17.22 |
| %순위 |
32 | 34 | 35 | 32 | 35 | 28 |
| 유형평균 |
11.23 | 11.52 | 13.26 | 15.46 | 17.01 | 19.80 |
| BM민감도(β) |
0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
| %순위 |
54 | 67 | 66 | 64 | 84 | 57 |
| 유형평균 |
1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.10 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.96 | 4.50 | 4.09 | 5.28 | 5.78 | 7.43 |
| %순위 |
13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 20 |
| 유형평균 |
3.63 | 3.76 | 4.90 | 5.34 | 5.70 | 6.38 |
| Sharpe Ratio |
1.37 | 0.80 | -0.03 | -0.21 | -0.82 | -0.03 |
| %순위 |
87 | 89 | 85 | 92 | 90 | 61 |
| 유형평균 |
2.49 | 1.47 | 0.19 | -0.03 | -0.73 | -0.09 |
| 젠센의 알파(%) |
-8.73 | -8.76 | -6.88 | -4.87 | -6.69 | -1.26 |
| %순위 |
91 | 96 | 92 | 90 | 86 | 71 |
| 유형평균 |
-6.86 | -6.28 | -4.96 | -3.31 | -4.21 | -1.56 |
| 정보비율(IR) |
-2.56 | -2.67 | -1.83 | -0.96 | -1.15 | -0.18 |
| %순위 |
93 | 99 | 97 | 96 | 98 | 73 |
| 유형평균 |
-1.30 | -1.36 | -0.83 | -0.57 | -0.81 | -0.25 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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