기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
12.17 | 13.06 | 12.37 | 12.58 | 12.34 | 17.36 |
| %순위 |
40 | 55 | 37 | 15 | 16 | 18 |
| 유형평균 |
11.66 | 12.54 | 12.40 | 13.06 | 12.58 | 17.56 |
| BM민감도(β) |
0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.72 |
| %순위 |
93 | 82 | 84 | 44 | 62 | 67 |
| 유형평균 |
0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.72 |
| 트래킹에러(TE,%) |
13.65 | 12.61 | 10.04 | 10.51 | 10.38 | 10.67 |
| %순위 |
8 | 14 | 6 | 12 | 11 | 10 |
| 유형평균 |
14.56 | 13.59 | 10.89 | 10.78 | 10.52 | 10.91 |
| Sharpe Ratio |
0.82 | 1.87 | 1.09 | 0.28 | -0.14 | 0.29 |
| %순위 |
97 | 66 | 25 | 30 | 50 | 70 |
| 유형평균 |
1.38 | 2.03 | 1.04 | 0.20 | -0.17 | 0.33 |
| 젠센의 알파(%) |
11.81 | 17.29 | 11.09 | 6.12 | 0.16 | 3.31 |
| %순위 |
97 | 77 | 45 | 35 | 45 | 73 |
| 유형평균 |
17.57 | 18.84 | 10.53 | 5.19 | -0.21 | 3.95 |
| 정보비율(IR) |
1.04 | 0.83 | 0.95 | 0.76 | 0.15 | 0.25 |
| %순위 |
95 | 46 | 22 | 20 | 40 | 70 |
| 유형평균 |
1.38 | 0.83 | 0.81 | 0.65 | 0.11 | 0.30 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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