기간누적 위험분석
[2026.04.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
38.11 | 28.59 | 23.39 | 19.54 | 17.32 | 15.67 |
| %순위 |
15 | 13 | 23 | 12 | 12 | 8 |
| 유형평균 |
39.48 | 30.01 | 23.72 | 20.09 | 17.76 | 16.07 |
| BM민감도(β) |
0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.70 |
| %순위 |
73 | 73 | 86 | 86 | 90 | 70 |
| 유형평균 |
0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.69 |
| 트래킹에러(TE,%) |
20.73 | 16.97 | 13.32 | 11.40 | 10.96 | 10.81 |
| %순위 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| 유형평균 |
23.40 | 19.39 | 15.19 | 12.84 | 12.19 | 11.55 |
| Sharpe Ratio |
2.29 | 2.71 | 3.09 | 1.53 | 1.34 | 0.70 |
| %순위 |
65 | 66 | 68 | 71 | 51 | 55 |
| 유형평균 |
2.36 | 2.73 | 3.14 | 1.56 | 1.35 | 0.69 |
| 젠센의 알파(%) |
24.85 | 32.95 | 29.76 | 8.02 | 10.29 | 4.50 |
| %순위 |
96 | 83 | 82 | 87 | 79 | 75 |
| 유형평균 |
30.91 | 37.69 | 33.55 | 9.91 | 11.26 | 4.65 |
| 정보비율(IR) |
0.64 | 1.38 | 1.47 | 0.30 | 0.58 | 0.16 |
| %순위 |
79 | 77 | 64 | 77 | 57 | 67 |
| 유형평균 |
0.81 | 1.44 | 1.42 | 0.37 | 0.57 | 0.16 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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