기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
24.79 | 20.42 | 19.72 | 19.29 | 17.85 | 17.59 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
24.67 | 20.32 | 19.64 | 19.21 | 17.79 | 17.51 |
| BM민감도(β) |
1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.41 | 0.37 | 0.84 | 0.91 | 1.21 | 1.37 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.41 | 0.38 | 0.84 | 0.89 | 1.18 | 1.29 |
| Sharpe Ratio |
4.69 | 4.19 | 3.00 | 1.40 | 1.13 | 0.52 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
4.65 | 4.16 | 2.96 | 1.37 | 1.10 | 0.48 |
| 젠센의 알파(%) |
1.28 | 1.52 | 3.75 | 2.86 | 2.95 | 2.89 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.41 | 0.97 | 3.03 | 2.28 | 2.35 | 2.28 |
| 정보비율(IR) |
2.91 | 3.80 | 3.48 | 3.08 | 2.32 | 2.08 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.66 | 1.08 | 2.36 | 2.38 | 1.80 | 1.72 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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