기간누적 위험분석
[2025.06.02]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.16 | 16.22 | 17.70 | 16.02 | 15.89 | 16.53 |
| %순위 |
53 | 39 | 55 | 54 | 34 | 43 |
| 유형평균 |
15.97 | 17.04 | 18.13 | 16.11 | 16.49 | 16.66 |
| BM민감도(β) |
0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
| %순위 |
70 | 64 | 82 | 85 | 63 | 63 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.54 | 3.21 | 3.34 | 3.29 | 4.22 | 4.87 |
| %순위 |
4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 29 |
| 유형평균 |
5.71 | 4.94 | 5.39 | 5.27 | 5.26 | 4.97 |
| Sharpe Ratio |
2.06 | 1.40 | 0.17 | 0.06 | -0.16 | 0.12 |
| %순위 |
47 | 59 | 33 | 55 | 69 | 84 |
| 유형평균 |
2.20 | 1.77 | -0.00 | 0.09 | -0.05 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
11.18 | 7.76 | 5.65 | 1.93 | -0.11 | 0.22 |
| %순위 |
49 | 64 | 32 | 54 | 67 | 85 |
| 유형평균 |
13.17 | 14.31 | 2.44 | 2.24 | 1.50 | 2.92 |
| 정보비율(IR) |
1.92 | 1.75 | 1.76 | 0.61 | 0.05 | 0.01 |
| %순위 |
19 | 34 | 6 | 34 | 66 | 85 |
| 유형평균 |
1.25 | 2.43 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.55 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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