기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
4.77 | 7.96 | 8.98 | 9.77 | 11.14 | 14.05 |
| %순위 |
12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 |
| 유형평균 |
34.66 | 26.65 | 23.60 | 20.18 | 19.32 | 20.81 |
| BM민감도(β) |
0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.63 |
| %순위 |
67 | 63 | 66 | 64 | 63 | 69 |
| 유형평균 |
-0.95 | -0.05 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.93 | 9.27 | 10.22 | 9.98 | 11.11 | 11.85 |
| %순위 |
15 | 20 | 18 | 26 | 26 | 21 |
| 유형평균 |
36.46 | 27.63 | 22.55 | 44.97 | 96.50 | 75.24 |
| Sharpe Ratio |
-2.77 | -1.74 | -1.56 | -0.93 | -0.69 | 0.21 |
| %순위 |
95 | 95 | 97 | 97 | 91 | 70 |
| 유형평균 |
2.38 | 2.09 | 1.81 | 1.57 | 1.21 | 1.10 |
| 젠센의 알파(%) |
-17.23 | -18.28 | -16.60 | -11.11 | -8.04 | -2.82 |
| %순위 |
93 | 91 | 93 | 80 | 83 | 83 |
| 유형평균 |
95.08 | 51.45 | 35.77 | 26.28 | 17.17 | 14.71 |
| 정보비율(IR) |
-3.74 | -2.62 | -1.97 | -1.33 | -0.76 | -0.53 |
| %순위 |
100 | 100 | 100 | 86 | 76 | 82 |
| 유형평균 |
1.64 | 1.46 | 1.35 | 1.11 | -0.17 | -0.24 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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