기간누적 위험분석
[2025.05.26]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
10.92 | 9.77 | 10.17 | 11.84 | 13.23 | 14.17 |
| %순위 |
16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| 유형평균 |
19.20 | 20.50 | 18.99 | 17.48 | 18.61 | 21.29 |
| BM민감도(β) |
0.51 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.62 |
| %순위 |
69 | 37 | 62 | 63 | 64 | 67 |
| 유형평균 |
0.70 | 0.66 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.72 | 11.40 | 10.93 | 11.14 | 11.88 | 12.10 |
| %순위 |
21 | 21 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| 유형평균 |
11.64 | 15.96 | 14.09 | 117.33 | 95.92 | 74.76 |
| Sharpe Ratio |
-2.82 | -0.79 | -1.30 | -0.34 | -0.84 | 0.60 |
| %순위 |
94 | 94 | 97 | 79 | 91 | 11 |
| 유형평균 |
0.19 | 1.34 | 1.13 | 1.04 | 0.44 | 1.00 |
| 젠센의 알파(%) |
-16.37 | -7.15 | -10.26 | -4.97 | -7.14 | 0.95 |
| %순위 |
85 | 86 | 94 | 77 | 87 | 63 |
| 유형평균 |
21.69 | 24.19 | 20.46 | 12.28 | 4.80 | 12.59 |
| 정보비율(IR) |
-0.24 | -0.55 | -0.61 | -0.51 | -0.36 | -0.31 |
| %순위 |
69 | 77 | 78 | 69 | 71 | 42 |
| 유형평균 |
2.55 | 1.55 | 1.66 | -0.33 | -0.22 | -0.30 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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