기간누적 위험분석
[2026.08.24]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.41 | 18.99 | 14.77 | 12.00 | 10.53 | 9.19 |
| %순위 |
88 | 80 | 75 | 82 | 82 | |
| 유형평균 |
17.83 | 17.55 | 13.87 | 10.93 | 9.64 | 8.38 |
| BM민감도(β) |
1.49 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.34 |
| %순위 |
90 | 81 | 78 | 82 | 80 | |
| 유형평균 |
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.19 | 7.04 | 5.68 | 5.05 | 4.86 | 4.78 |
| %순위 |
57 | 52 | 51 | 60 | 68 | |
| 유형평균 |
3.53 | 3.57 | 3.04 | 2.47 | 2.29 | 2.24 |
| Sharpe Ratio |
-0.33 | 1.54 | 2.92 | 2.01 | 1.79 | 1.19 |
| %순위 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 유형평균 |
-0.98 | 0.76 | 1.89 | 1.47 | 1.28 | 0.59 |
| 젠센의 알파(%) |
1.13 | 5.57 | 7.27 | 3.27 | 4.10 | 4.16 |
| %순위 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 유형평균 |
-9.52 | -8.50 | -7.77 | -3.26 | -1.80 | -1.67 |
| 정보비율(IR) |
-0.18 | 1.79 | 3.06 | 1.85 | 1.68 | 1.24 |
| %순위 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 유형평균 |
-3.06 | -1.21 | -0.47 | -0.03 | 0.24 | -0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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