기간누적 위험분석
[2026.04.27]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
12.08 | 9.23 | 7.46 | 6.24 | 5.61 | 5.25 |
| %순위 |
35 | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 |
| 유형평균 |
16.12 | 12.72 | 9.93 | 8.68 | 7.87 | 7.17 |
| BM민감도(β) |
1.03 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| %순위 |
40 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 |
| 유형평균 |
1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.66 | 2.47 | 2.62 | 2.18 | 1.92 | 1.85 |
| %순위 |
10 | 13 | 22 | 15 | 13 | 10 |
| 유형평균 |
3.65 | 2.82 | 2.44 | 2.06 | 2.03 | 2.07 |
| Sharpe Ratio |
2.52 | 2.99 | 3.30 | 1.82 | 1.46 | 0.62 |
| %순위 |
37 | 10 | 21 | 36 | 32 | 47 |
| 유형평균 |
2.40 | 2.60 | 3.21 | 1.84 | 1.43 | 0.62 |
| 젠센의 알파(%) |
-2.32 | -1.07 | -1.79 | -0.43 | -0.32 | -0.55 |
| %순위 |
35 | 18 | 20 | 48 | 44 | 51 |
| 유형평균 |
-5.41 | -6.78 | -4.51 | -0.91 | -0.91 | -0.82 |
| 정보비율(IR) |
-0.53 | -0.87 | -0.90 | -0.59 | -0.46 | -0.38 |
| %순위 |
56 | 53 | 54 | 65 | 65 | 67 |
| 유형평균 |
1.12 | 0.24 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 0.05 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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