기간누적 위험분석
[2026.04.27]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.45 | 13.50 | 10.09 | 8.73 | 7.79 | 6.60 |
| %순위 |
71 | 76 | 67 | 68 | 68 | 58 |
| 유형평균 |
16.12 | 12.72 | 9.93 | 8.68 | 7.87 | 7.17 |
| BM민감도(β) |
1.36 | 1.36 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.08 |
| %순위 |
71 | 73 | 64 | 66 | 66 | 53 |
| 유형평균 |
1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.64 | 5.90 | 5.39 | 4.66 | 4.30 | 3.67 |
| %순위 |
60 | 67 | 74 | 75 | 73 | 70 |
| 유형평균 |
3.65 | 2.82 | 2.44 | 2.06 | 2.03 | 2.07 |
| Sharpe Ratio |
2.23 | 2.72 | 2.92 | 1.33 | 1.10 | 0.56 |
| %순위 |
65 | 34 | 55 | 80 | 80 | 58 |
| 유형평균 |
2.40 | 2.60 | 3.21 | 1.84 | 1.43 | 0.62 |
| 젠센의 알파(%) |
-6.58 | -3.82 | -3.34 | -3.40 | -1.98 | -0.59 |
| %순위 |
71 | 43 | 40 | 93 | 89 | 53 |
| 유형평균 |
-5.41 | -6.78 | -4.51 | -0.91 | -0.91 | -0.82 |
| 정보비율(IR) |
0.75 | 1.19 | 0.46 | -0.22 | -0.12 | -0.08 |
| %순위 |
44 | 25 | 40 | 59 | 55 | 52 |
| 유형평균 |
1.12 | 0.24 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 0.05 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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