기간누적 위험분석
[2026.04.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.00 | 12.61 | 10.19 | 9.51 | 8.50 | |
| %순위 |
70 | 67 | 73 | 85 | 84 | |
| 유형평균 |
15.87 | 12.57 | 9.79 | 8.65 | 7.79 | |
| BM민감도(β) |
1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.35 | |
| %순위 |
72 | 70 | 74 | 83 | 77 | |
| 유형평균 |
1.29 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.38 | 4.50 | 4.18 | 4.37 | 4.39 | |
| %순위 |
47 | 47 | 55 | 70 | 75 | |
| 유형평균 |
3.51 | 2.79 | 2.40 | 2.05 | 2.01 | |
| Sharpe Ratio |
2.58 | 3.60 | 4.04 | 1.90 | 1.86 | |
| %순위 |
9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 유형평균 |
2.09 | 2.40 | 3.06 | 1.57 | 1.24 | |
| 젠센의 알파(%) |
-0.10 | 7.17 | 6.10 | 2.40 | 4.97 | |
| %순위 |
13 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 유형평균 |
-7.68 | -7.94 | -4.34 | -1.21 | -1.05 | |
| 정보비율(IR) |
2.09 | 3.69 | 3.71 | 1.58 | 1.78 | |
| %순위 |
6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 유형평균 |
0.25 | -0.38 | 0.63 | 0.47 | 0.33 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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