기간누적 위험분석
[2025.07.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.67 | 17.09 | 16.38 | 15.08 | 14.84 | 15.87 |
| %순위 |
99 | 97 | 97 | 90 | 93 | 95 |
| 유형평균 |
8.96 | 9.58 | 9.55 | 9.75 | 8.95 | 9.19 |
| BM민감도(β) |
0.93 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.04 | 1.03 |
| %순위 |
91 | 95 | 95 | 87 | 92 | 90 |
| 유형평균 |
0.55 | 0.71 | 0.78 | 0.92 | 0.79 | 0.80 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.59 | 4.03 | 5.37 | 5.23 | 5.35 | 7.33 |
| %순위 |
6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 40 |
| 유형평균 |
7.14 | 5.90 | 5.34 | 4.97 | 5.14 | 5.20 |
| Sharpe Ratio |
3.52 | 0.28 | 0.07 | 0.74 | 0.47 | 0.23 |
| %순위 |
17 | 60 | 85 | 44 | 35 | 51 |
| 유형평균 |
3.05 | 0.48 | 0.28 | 0.76 | 0.39 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
4.51 | -6.83 | -7.22 | -2.28 | -3.57 | -4.94 |
| %순위 |
62 | 88 | 95 | 89 | 83 | 94 |
| 유형평균 |
12.07 | -0.67 | -1.91 | -0.67 | -2.33 | -2.21 |
| 정보비율(IR) |
0.25 | -1.50 | -1.20 | -0.15 | -0.60 | -0.64 |
| %순위 |
43 | 95 | 95 | 34 | 42 | 70 |
| 유형평균 |
0.24 | -0.47 | -0.60 | -0.27 | -0.76 | -0.66 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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