기간누적 위험분석
[2025.06.02]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.59 | 10.07 | 10.35 | 11.91 | 13.21 | 14.20 |
| %순위 |
26 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| 유형평균 |
17.70 | 20.36 | 18.95 | 17.42 | 18.59 | 21.08 |
| BM민감도(β) |
0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
| %순위 |
71 | 63 | 62 | 63 | 64 | 67 |
| 유형평균 |
0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.87 | 11.08 | 10.97 | 11.08 | 11.77 | 12.04 |
| %순위 |
21 | 21 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| 유형평균 |
11.78 | 16.03 | 14.06 | 117.33 | 95.93 | 74.75 |
| Sharpe Ratio |
-2.63 | -1.34 | -1.42 | -0.48 | -0.84 | 0.55 |
| %순위 |
91 | 100 | 100 | 80 | 90 | 16 |
| 유형평균 |
1.21 | 1.45 | 1.06 | 1.02 | 0.43 | 0.92 |
| 젠센의 알파(%) |
-16.40 | -12.94 | -11.54 | -6.47 | -6.68 | 0.85 |
| %순위 |
86 | 94 | 95 | 82 | 87 | 63 |
| 유형평균 |
26.98 | 26.80 | 19.88 | 11.97 | 4.62 | 11.28 |
| 정보비율(IR) |
-0.42 | -1.10 | -0.71 | -0.64 | -0.31 | -0.28 |
| %순위 |
72 | 79 | 80 | 74 | 69 | 51 |
| 유형평균 |
3.07 | 1.74 | 1.64 | -0.33 | -0.21 | -0.30 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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