기간누적 위험분석
[2024.11.11]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.53 | 0.98 | 1.11 | 0.85 | 1.01 | 1.82 |
| %순위 |
34 | 43 | 16 | 11 | 4 | 29 |
| 유형평균 |
1.00 | 1.14 | 1.64 | 1.62 | 1.93 | 1.98 |
| BM민감도(β) |
0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| %순위 |
30 | 42 | 12 | 9 | 7 | 4 |
| 유형평균 |
0.25 | 0.33 | 0.52 | 0.63 | 0.71 | 0.53 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.89 | 1.78 | 1.72 | 1.60 | 1.71 | 2.56 |
| %순위 |
54 | 57 | 26 | 31 | 23 | 64 |
| 유형평균 |
1.46 | 1.29 | 1.39 | 1.19 | 1.38 | 1.78 |
| Sharpe Ratio |
-2.42 | -1.34 | 0.06 | -0.44 | -0.86 | 0.35 |
| %순위 |
83 | 80 | 92 | 99 | 92 | 56 |
| 유형평균 |
-1.83 | -0.39 | 1.86 | 1.22 | -0.16 | 0.51 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.26 | -1.10 | -0.06 | -0.45 | -0.76 | 0.59 |
| %순위 |
85 | 80 | 89 | 95 | 80 | 55 |
| 유형평균 |
-0.79 | 0.23 | 2.32 | 1.42 | 0.16 | 0.75 |
| 정보비율(IR) |
0.22 | 0.19 | -0.35 | -0.57 | -0.14 | 0.10 |
| %순위 |
70 | 69 | 93 | 97 | 69 | 64 |
| 유형평균 |
0.33 | 1.03 | 1.44 | 1.03 | 0.25 | 0.32 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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