주식형 펀드 수익률과 주가 지수의 등락과의 상관 관계에 대해서 알려 주세요.
각각의 주식 편입 비율이 다른 주식형 펀드가 주가 지수에 따라 연동하는 그 상관 관계가 얼마나 되는지 혹시 거기에 관한 통계 자료나 정보가 있으시면 알려 주시면 대단히 감사 하겠습니다.
각 유형별 주식형 펀드에 대해서요 지수와의 상관 관계를 알려 주신다면 더욱 감사 하겠고요, 제로인의 팬이 되겠습니다..
뭐 안 알려 주셔도 팬이기는 하지만....

우선 질문에 감사드립니다.

질문하신 내용과 표현상에 약간의 혼선이 있어 보입니다. 일반적으로 상관관계라 하면, 두 변수(여기서는 주가지수 변동과 펀드의 수익률)간에 상관성을 의미하지만, 통계적 의미로는 상관성의 정확성을 나타내기 위해 사용하는 상관계수(보통 R로 표시)를 나타냅니다.

보다 정확히 표현하기 위해 민감도(sensitivity 또는 beta)와 상관계수(correlation coefficient)로 부릅니다. 용어에 관한 자세한 사항은 도움말을 참조하시기 바랍니다.

아래에 나타낸 표는 민감도(베타)를 나타낸 것입니다. 이 수치는 KOSPI200지수의 등락에 대한 펀드수익률의 민감도입니다. 아래 표에서 보면, 업계 전체의 3개월 성장형의 경우 0.621로 나타나 있는데, 이것은 KOSPI200지수가 1% 변할 때 다른 조건이 동일하다면 펀드 수익률은 0.621%포인트 변한다는 것을 의미합니다. 즉, 펀드의 수익률은 여러가지 요인에 의해 수익률이 정해지므로 민감도가 전체수익률을 결정하지 않는다는 점을 유의하실 필요가 있습니다.

◎ 업계천체

◎ 대형 선발투신사