기간누적 위험분석
[2024.05.20]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.36 | 10.37 | 12.62 | 14.77 | 14.07 | 18.52 |
| %순위 |
12 | 3 | 7 | 23 | 22 | 21 |
| 유형평균 |
13.03 | 12.05 | 13.98 | 15.69 | 14.92 | 19.08 |
| BM민감도(β) |
0.57 | 0.54 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
| %순위 |
8 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 |
| 유형평균 |
0.85 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.14 | 9.58 | 7.96 | 7.54 | 6.89 | 7.28 |
| %순위 |
86 | 72 | 70 | 69 | 66 | 66 |
| 유형평균 |
3.97 | 6.22 | 5.06 | 5.15 | 5.03 | 5.00 |
| Sharpe Ratio |
3.02 | 2.99 | 1.26 | 0.26 | -0.13 | 0.49 |
| %순위 |
6 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 |
| 유형평균 |
1.98 | 1.85 | 0.50 | -0.01 | -0.29 | 0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
26.92 | 21.19 | 11.25 | 4.21 | 3.90 | 5.02 |
| %순위 |
8 | 3 | 4 | 9 | 20 | 10 |
| 유형평균 |
13.34 | 8.07 | 1.22 | 0.27 | 2.08 | 0.88 |
| 정보비율(IR) |
2.10 | 1.33 | 1.17 | 0.57 | 0.75 | 0.61 |
| %순위 |
48 | 17 | 7 | 19 | 29 | 16 |
| 유형평균 |
2.86 | 0.42 | 0.02 | 0.06 | 0.57 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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