기간누적 위험분석
[2024.04.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
12.28 | 12.61 | 13.31 | 14.92 | 14.10 | 18.70 |
| %순위 |
11 | 14 | 17 | 31 | 23 | 25 |
| 유형평균 |
13.45 | 13.27 | 14.20 | 15.72 | 14.94 | 19.17 |
| BM민감도(β) |
0.58 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.88 |
| %순위 |
28 | 25 | 21 | 20 | 18 | 19 |
| 유형평균 |
0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.35 | 8.58 | 7.31 | 7.26 | 6.67 | 7.20 |
| %순위 |
69 | 69 | 68 | 63 | 64 | 65 |
| 유형평균 |
8.12 | 6.26 | 4.98 | 5.19 | 5.02 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
3.67 | 2.79 | 1.19 | 0.04 | -0.25 | 0.38 |
| %순위 |
2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 8 |
| 유형평균 |
1.77 | 1.57 | 0.23 | -0.26 | -0.44 | 0.17 |
| 젠센의 알파(%) |
34.01 | 23.93 | 13.79 | 3.73 | 3.99 | 4.96 |
| %순위 |
1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 |
| 유형평균 |
9.48 | 7.38 | 0.96 | -0.59 | 1.77 | 0.89 |
| 정보비율(IR) |
2.50 | 2.12 | 1.80 | 0.61 | 0.84 | 0.65 |
| %순위 |
9 | 1 | 1 | 13 | 20 | 13 |
| 유형평균 |
0.37 | 0.44 | 0.11 | -0.02 | 0.55 | 0.14 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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