기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
12.94 | 13.71 | 13.72 | 15.14 | 14.10 | 18.69 |
| %순위 |
46 | 53 | 25 | 38 | 24 | 30 |
| 유형평균 |
13.21 | 12.17 | 14.26 | 15.71 | 14.92 | 19.09 |
| BM민감도(β) |
0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.91 |
| %순위 |
55 | 73 | 48 | 53 | 40 | 39 |
| 유형평균 |
0.86 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.13 | 3.85 | 4.29 | 4.93 | 5.09 | 5.28 |
| %순위 |
35 | 20 | 31 | 31 | 36 | 38 |
| 유형평균 |
4.11 | 6.30 | 5.03 | 5.13 | 5.03 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
1.47 | 1.93 | 0.81 | 0.01 | -0.27 | 0.20 |
| %순위 |
78 | 33 | 27 | 54 | 41 | 79 |
| 유형평균 |
2.27 | 2.02 | 0.67 | 0.01 | -0.30 | 0.26 |
| 젠센의 알파(%) |
4.88 | 5.72 | 2.57 | 0.10 | 2.17 | -0.58 |
| %순위 |
79 | 43 | 29 | 54 | 40 | 80 |
| 유형평균 |
14.63 | 6.65 | 0.91 | 0.11 | 1.79 | 0.54 |
| 정보비율(IR) |
0.72 | 0.72 | 0.25 | 0.02 | 0.61 | -0.19 |
| %순위 |
74 | 19 | 29 | 54 | 34 | 82 |
| 유형평균 |
3.00 | -0.07 | -0.15 | 0.02 | 0.51 | 0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.