기간누적 위험분석
[2025.11.03]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.88 | 16.35 | 17.66 | 15.97 | 15.18 | 16.05 |
| %순위 |
22 | 19 | 15 | 14 | 10 | 18 |
| 유형평균 |
18.96 | 17.40 | 18.95 | 17.16 | 16.48 | 16.79 |
| BM민감도(β) |
0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.87 |
| %순위 |
27 | 24 | 30 | 31 | 27 | 32 |
| 유형평균 |
0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.26 | 4.98 | 5.39 | 5.28 | 5.31 | 5.29 |
| %순위 |
41 | 33 | 34 | 32 | 33 | 37 |
| 유형평균 |
6.05 | 5.52 | 5.63 | 5.69 | 5.53 | 5.13 |
| Sharpe Ratio |
5.55 | 5.08 | 2.25 | 1.50 | 1.07 | 0.60 |
| %순위 |
62 | 60 | 80 | 55 | 51 | 57 |
| 유형평균 |
5.41 | 5.19 | 2.54 | 1.49 | 1.08 | 0.61 |
| 젠센의 알파(%) |
-15.26 | -10.55 | -3.88 | 1.71 | 1.38 | 1.63 |
| %순위 |
65 | 68 | 89 | 61 | 61 | 64 |
| 유형평균 |
-16.62 | -8.36 | 1.41 | 1.84 | 1.73 | 1.85 |
| 정보비율(IR) |
-5.01 | -4.37 | -2.13 | -0.54 | -0.35 | 0.09 |
| %순위 |
83 | 91 | 96 | 78 | 76 | 66 |
| 유형평균 |
-4.19 | -3.19 | -0.82 | -0.37 | -0.16 | 0.16 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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