기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.94 | 16.96 | 16.54 | 15.69 | 15.33 | 16.29 |
| %순위 |
29 | 24 | 17 | 14 | 14 | 23 |
| 유형평균 |
19.07 | 17.97 | 17.99 | 17.10 | 16.65 | 16.94 |
| BM민감도(β) |
0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.88 |
| %순위 |
36 | 38 | 30 | 31 | 29 | 34 |
| 유형평균 |
0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.72 | 5.21 | 5.28 | 5.14 | 5.18 | 5.22 |
| %순위 |
28 | 28 | 33 | 33 | 34 | 36 |
| 유형평균 |
4.94 | 5.40 | 5.04 | 5.43 | 5.35 | 5.01 |
| Sharpe Ratio |
3.16 | 3.06 | 1.38 | 0.76 | 0.63 | 0.37 |
| %순위 |
61 | 64 | 79 | 45 | 52 | 61 |
| 유형평균 |
3.25 | 3.24 | 1.71 | 0.73 | 0.65 | 0.40 |
| 젠센의 알파(%) |
-8.56 | 2.54 | 0.35 | 2.49 | 1.28 | 1.72 |
| %순위 |
67 | 74 | 83 | 49 | 55 | 64 |
| 유형평균 |
-7.38 | 5.82 | 5.90 | 2.10 | 1.69 | 2.18 |
| 정보비율(IR) |
-2.56 | -1.27 | -0.75 | 0.11 | -0.07 | 0.22 |
| %순위 |
87 | 86 | 90 | 54 | 61 | 61 |
| 유형평균 |
-1.71 | -0.41 | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 0.33 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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