기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.47 | 16.80 | 15.27 | 13.78 | 14.78 | 19.05 |
| %순위 |
10 | 15 | 16 | 10 | 13 | 21 |
| 유형평균 |
19.36 | 19.97 | 16.57 | 15.32 | 16.09 | 19.77 |
| BM민감도(β) |
0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.90 |
| %순위 |
17 | 21 | 39 | 29 | 27 | 29 |
| 유형평균 |
0.92 | 0.94 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.08 | 6.03 | 5.62 | 5.10 | 5.34 | 5.35 |
| %순위 |
54 | 40 | 33 | 38 | 38 | 34 |
| 유형평균 |
5.54 | 5.25 | 6.12 | 5.12 | 5.18 | 5.12 |
| Sharpe Ratio |
-1.24 | -1.57 | -0.01 | 0.08 | -0.42 | 0.04 |
| %순위 |
86 | 52 | 37 | 50 | 49 | 70 |
| 유형평균 |
-0.60 | -1.61 | -0.16 | 0.12 | -0.46 | 0.09 |
| 젠센의 알파(%) |
-7.63 | 2.32 | 3.56 | 1.46 | 0.58 | 1.16 |
| %순위 |
84 | 48 | 39 | 51 | 48 | 70 |
| 유형평균 |
3.54 | 2.02 | 1.23 | 2.09 | 0.04 | 1.96 |
| 정보비율(IR) |
-0.59 | 1.48 | 0.78 | 0.30 | 0.36 | 0.22 |
| %순위 |
80 | 27 | 36 | 49 | 40 | 67 |
| 유형평균 |
0.88 | 0.77 | 0.32 | 0.42 | 0.19 | 0.39 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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