기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.99 | 18.37 | 16.08 | 14.31 | 13.49 | 14.25 |
| %순위 |
98 | 78 | 45 | 33 | 19 | 20 |
| 유형평균 |
18.72 | 17.33 | 15.67 | 14.33 | 13.72 | 14.43 |
| BM민감도(β) |
0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | 0.66 | 0.66 |
| %순위 |
100 | 99 | 100 | 87 | 79 | 62 |
| 유형평균 |
0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.68 | 0.65 | 0.66 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.65 | 7.47 | 7.63 | 9.37 | 9.83 | 10.46 |
| %순위 |
1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 |
| 유형평균 |
9.41 | 8.60 | 8.31 | 10.30 | 10.41 | 10.81 |
| Sharpe Ratio |
2.11 | 2.98 | 1.22 | 0.89 | 0.80 | 0.61 |
| %순위 |
92 | 55 | 91 | 42 | 32 | 28 |
| 유형평균 |
2.59 | 3.03 | 1.39 | 0.86 | 0.78 | 0.57 |
| 젠센의 알파(%) |
13.75 | 14.92 | 1.55 | 2.91 | 4.81 | 1.49 |
| %순위 |
92 | 64 | 94 | 70 | 60 | 48 |
| 유형평균 |
21.45 | 15.67 | 4.65 | 3.04 | 4.68 | 1.03 |
| 정보비율(IR) |
0.89 | 0.84 | -0.22 | -0.09 | 0.17 | -0.21 |
| %순위 |
66 | 33 | 91 | 63 | 50 | 53 |
| 유형평균 |
1.14 | 0.45 | 0.06 | -0.12 | 0.14 | -0.25 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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