기간누적 위험분석
[2025.12.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.11 | 18.40 | 16.28 | 15.13 | 13.67 | 13.99 |
| %순위 |
23 | 38 | 45 | 25 | 22 | 24 |
| 유형평균 |
18.22 | 17.71 | 15.94 | 15.16 | 13.86 | 14.22 |
| BM민감도(β) |
0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.65 |
| %순위 |
27 | 92 | 99 | 92 | 86 | 64 |
| 유형평균 |
0.83 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| 트래킹에러(TE,%) |
11.66 | 10.15 | 8.82 | 10.04 | 10.04 | 10.56 |
| %순위 |
19 | 17 | 9 | 8 | 6 | 12 |
| 유형평균 |
13.03 | 11.44 | 9.66 | 11.05 | 10.74 | 10.96 |
| Sharpe Ratio |
2.79 | 2.32 | 2.63 | 1.27 | 1.16 | 0.61 |
| %순위 |
16 | 77 | 63 | 44 | 35 | 16 |
| 유형평균 |
2.52 | 2.45 | 2.69 | 1.24 | 1.13 | 0.55 |
| 젠센의 알파(%) |
28.20 | 23.68 | 19.76 | 7.50 | 8.84 | 2.90 |
| %순위 |
66 | 81 | 74 | 71 | 68 | 45 |
| 유형평균 |
26.07 | 25.79 | 21.08 | 7.61 | 8.69 | 2.23 |
| 정보비율(IR) |
2.06 | 1.85 | 1.63 | 0.31 | 0.53 | -0.00 |
| %순위 |
15 | 37 | 39 | 53 | 47 | 42 |
| 유형평균 |
1.69 | 1.69 | 1.49 | 0.23 | 0.46 | -0.07 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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