기간누적 위험분석
[2025.06.30]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
15.41 | 14.40 | 14.38 | 13.36 | 12.60 | 14.12 |
| %순위 |
35 | 26 | 13 | 28 | 13 | 16 |
| 유형평균 |
15.36 | 14.37 | 14.94 | 13.66 | 13.07 | 14.41 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.72 | 0.63 | 0.66 |
| %순위 |
59 | 48 | 40 | 68 | 47 | 50 |
| 유형평균 |
0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.69 | 0.63 | 0.66 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.83 | 6.92 | 7.95 | 9.23 | 9.86 | 10.55 |
| %순위 |
12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 12 |
| 유형평균 |
7.04 | 7.20 | 8.77 | 10.06 | 10.32 | 10.88 |
| Sharpe Ratio |
5.45 | 3.24 | 0.59 | 0.86 | 0.74 | 0.68 |
| %순위 |
20 | 39 | 28 | 19 | 20 | 23 |
| 유형평균 |
4.79 | 3.13 | 0.47 | 0.74 | 0.67 | 0.63 |
| 젠센의 알파(%) |
8.21 | 11.45 | -8.12 | 2.36 | 4.66 | 1.92 |
| %순위 |
15 | 62 | 34 | 30 | 37 | 43 |
| 유형평균 |
-1.41 | 10.22 | -9.66 | 1.26 | 3.96 | 1.28 |
| 정보비율(IR) |
-0.12 | 0.92 | -1.26 | -0.13 | 0.19 | -0.20 |
| %순위 |
17 | 45 | 75 | 33 | 33 | 48 |
| 유형평균 |
-1.65 | 0.62 | -1.31 | -0.26 | 0.12 | -0.25 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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