기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
4.30 | 3.98 | 4.02 | 4.56 | 4.29 | 5.52 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
5.93 | 5.58 | 5.93 | 6.30 | 5.80 | 6.81 |
| BM민감도(β) |
1.16 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.38 | 1.22 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.25 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.36 | 1.22 | 1.26 | 1.61 | 1.59 | 1.98 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.85 | 1.70 | 1.99 | 2.24 | 2.08 | 2.28 |
| Sharpe Ratio |
0.91 | 2.20 | 0.80 | 0.18 | -0.30 | 0.45 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.71 | 2.06 | 0.58 | -0.05 | -0.43 | 0.19 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.18 | 2.20 | 0.41 | 0.51 | 0.26 | 0.81 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
2.49 | 1.94 | -0.67 | -0.71 | -0.30 | -0.77 |
| 정보비율(IR) |
-0.34 | 1.78 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.45 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
2.24 | 2.00 | 0.11 | -0.28 | -0.37 | -0.17 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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