기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.22 | 0.37 | 0.35 | 0.76 | 1.40 | 1.82 |
| %순위 |
8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 29 |
| 유형평균 |
1.13 | 1.93 | 1.79 | 2.04 | 2.02 | 1.96 |
| BM민감도(β) |
0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| %순위 |
19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 유형평균 |
0.37 | 0.67 | 0.70 | 0.86 | 0.74 | 0.54 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.68 | 1.46 | 1.50 | 1.60 | 1.97 | 2.57 |
| %순위 |
56 | 18 | 25 | 26 | 38 | 64 |
| 유형평균 |
1.29 | 1.51 | 1.24 | 1.17 | 1.50 | 1.77 |
| Sharpe Ratio |
-6.85 | -0.56 | -2.79 | -1.38 | -0.18 | 0.24 |
| %순위 |
99 | 100 | 100 | 100 | 53 | 61 |
| 유형평균 |
-0.29 | 3.04 | 1.14 | -0.14 | -0.07 | 0.33 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.66 | -0.53 | -1.06 | -1.01 | -0.13 | 0.39 |
| %순위 |
67 | 92 | 95 | 76 | 64 | 54 |
| 유형평균 |
-1.33 | 3.09 | 1.21 | -0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 정보비율(IR) |
-2.59 | -2.47 | -1.23 | -0.56 | 0.26 | -0.03 |
| %순위 |
82 | 99 | 99 | 79 | 49 | 63 |
| 유형평균 |
-2.41 | 1.29 | 0.77 | -0.10 | 0.42 | 0.05 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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