기간누적 위험분석
[2025.07.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.76 | 0.64 | 0.62 | 0.87 | 0.83 | 1.79 |
| %순위 |
47 | 38 | 29 | 12 | 8 | 37 |
| 유형평균 |
0.90 | 0.89 | 1.06 | 1.51 | 1.67 | 1.84 |
| BM민감도(β) |
0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| %순위 |
60 | 48 | 41 | 18 | 8 | 4 |
| 유형평균 |
0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.46 | 0.60 | 0.52 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.34 | 1.76 | 1.89 | 1.78 | 1.71 | 2.37 |
| %순위 |
12 | 23 | 27 | 20 | 18 | 58 |
| 유형평균 |
1.20 | 1.50 | 1.49 | 1.39 | 1.29 | 1.67 |
| Sharpe Ratio |
2.16 | -0.06 | -0.76 | -0.23 | -0.50 | 0.24 |
| %순위 |
59 | 81 | 81 | 95 | 92 | 66 |
| 유형평균 |
6.62 | 2.95 | 0.40 | 1.09 | 0.55 | 0.46 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.48 | -0.63 | -0.53 | -0.36 | -0.56 | 0.34 |
| %순위 |
82 | 88 | 79 | 88 | 78 | 60 |
| 유형평균 |
1.16 | 0.56 | 0.11 | 0.81 | 0.21 | 0.42 |
| 정보비율(IR) |
-5.96 | -3.02 | -0.61 | -0.84 | -0.86 | -0.11 |
| %순위 |
77 | 90 | 80 | 98 | 89 | 67 |
| 유형평균 |
-5.23 | -2.36 | -0.25 | 0.08 | -0.17 | 0.05 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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