기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.50 | 0.60 | 1.12 | 0.86 | 1.00 | 1.80 |
| %순위 |
20 | 31 | 39 | 11 | 6 | 26 |
| 유형평균 |
1.31 | 1.19 | 1.24 | 1.61 | 1.93 | 1.99 |
| BM민감도(β) |
0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| %순위 |
18 | 14 | 28 | 9 | 6 | 4 |
| 유형평균 |
0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.59 | 0.69 | 0.54 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.85 | 1.95 | 1.87 | 1.66 | 1.77 | 2.55 |
| %순위 |
48 | 53 | 55 | 31 | 24 | 61 |
| 유형평균 |
1.30 | 1.44 | 1.30 | 1.25 | 1.39 | 1.77 |
| Sharpe Ratio |
-0.92 | -1.60 | -0.31 | -0.52 | -0.69 | 0.32 |
| %순위 |
71 | 74 | 60 | 99 | 92 | 59 |
| 유형평균 |
0.04 | -1.26 | 0.18 | 1.09 | -0.05 | 0.50 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.34 | -0.78 | -0.34 | -0.50 | -0.59 | 0.54 |
| %순위 |
65 | 71 | 58 | 94 | 77 | 57 |
| 유형평균 |
0.53 | -0.09 | 0.19 | 1.28 | 0.33 | 0.79 |
| 정보비율(IR) |
0.35 | 1.07 | -0.17 | -0.54 | -0.05 | 0.13 |
| %순위 |
57 | 55 | 60 | 97 | 61 | 65 |
| 유형평균 |
0.89 | 1.34 | 0.15 | 0.88 | 0.37 | 0.38 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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