기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.52 | 0.50 | 1.14 | 0.84 | 0.90 | 1.79 |
| %순위 |
33 | 25 | 48 | 12 | 4 | 35 |
| 유형평균 |
0.94 | 1.11 | 1.19 | 1.52 | 1.79 | 1.87 |
| BM민감도(β) |
0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
| %순위 |
41 | 31 | 38 | 10 | 7 | 4 |
| 유형평균 |
0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.50 | 0.68 | 0.52 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.05 | 1.92 | 1.94 | 1.73 | 1.71 | 2.40 |
| %순위 |
38 | 45 | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 유형평균 |
1.69 | 1.48 | 1.39 | 1.31 | 1.24 | 1.71 |
| Sharpe Ratio |
-2.15 | -1.57 | -0.23 | -0.76 | -0.82 | 0.23 |
| %순위 |
92 | 89 | 70 | 99 | 94 | 74 |
| 유형평균 |
1.79 | 0.72 | 0.51 | 0.89 | 0.08 | 0.59 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.16 | -0.81 | -0.20 | -0.67 | -0.71 | 0.35 |
| %순위 |
93 | 85 | 71 | 92 | 78 | 70 |
| 유형평균 |
0.93 | 0.47 | 0.62 | 1.03 | 0.23 | 0.75 |
| 정보비율(IR) |
-1.15 | -0.67 | 0.08 | -0.52 | -0.34 | -0.06 |
| %순위 |
93 | 87 | 69 | 95 | 78 | 73 |
| 유형평균 |
-0.04 | 0.08 | 0.64 | 0.68 | 0.23 | 0.28 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.