기간누적 위험분석
[2025.07.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
1.89 | 2.14 | 2.68 | 2.83 | 3.68 | 3.32 |
| %순위 |
82 | 83 | 85 | 82 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
2.44 | 2.40 | 2.74 | 3.16 | 3.11 | 2.56 |
| BM민감도(β) |
3.04 | 3.16 | 4.58 | 4.38 | 3.65 | 3.16 |
| %순위 |
84 | 80 | 84 | 81 | 82 | 80 |
| 유형평균 |
1.88 | 2.10 | 2.86 | 2.76 | 1.87 | 1.60 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.79 | 1.94 | 2.35 | 2.47 | 3.00 | 2.68 |
| %순위 |
84 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
0.94 | 1.06 | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 0.97 |
| Sharpe Ratio |
-1.95 | -0.04 | 0.69 | 0.76 | 0.24 | -0.43 |
| %순위 |
95 | 89 | 89 | 88 | 79 | 85 |
| 유형평균 |
-1.01 | 0.77 | 1.27 | 1.36 | 0.82 | 0.31 |
| 젠센의 알파(%) |
-5.15 | -1.81 | -0.60 | -0.66 | -0.51 | -0.94 |
| %순위 |
91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 95 |
| 유형평균 |
-1.96 | -0.17 | 0.51 | 0.52 | 0.81 | 0.75 |
| 정보비율(IR) |
-2.34 | -0.32 | 0.56 | 0.62 | 0.17 | -0.48 |
| %순위 |
91 | 80 | 72 | 66 | 67 | 86 |
| 유형평균 |
-1.64 | 0.41 | 1.18 | 1.25 | 0.93 | 0.68 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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