기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
2.29 | 3.19 | 2.74 | 2.94 | 3.85 | 3.31 |
| %순위 |
85 | 86 | 87 | 82 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
2.41 | 2.95 | 2.69 | 3.19 | 3.14 | 2.52 |
| BM민감도(β) |
3.01 | 4.89 | 4.68 | 4.40 | 3.35 | 3.15 |
| %순위 |
78 | 86 | 87 | 81 | 81 | 79 |
| 유형평균 |
2.06 | 3.05 | 2.90 | 2.71 | 1.71 | 1.59 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.04 | 2.79 | 2.38 | 2.54 | 3.09 | 2.67 |
| %순위 |
86 | 86 | 87 | 82 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
1.13 | 1.49 | 1.26 | 1.34 | 1.20 | 0.95 |
| Sharpe Ratio |
2.58 | 1.62 | 1.79 | 0.63 | 0.33 | -0.35 |
| %순위 |
82 | 92 | 84 | 77 | 70 | 84 |
| 유형평균 |
3.08 | 2.18 | 2.33 | 1.19 | 0.81 | 0.42 |
| 젠센의 알파(%) |
2.28 | -0.91 | 0.37 | 0.16 | 0.68 | -0.86 |
| %순위 |
14 | 94 | 66 | 71 | 49 | 95 |
| 유형평균 |
1.84 | 0.36 | 0.98 | 1.04 | 1.25 | 0.81 |
| 정보비율(IR) |
2.31 | 1.40 | 1.65 | 0.58 | 0.36 | -0.40 |
| %순위 |
59 | 69 | 65 | 64 | 66 | 84 |
| 유형평균 |
2.75 | 1.95 | 2.23 | 1.27 | 1.15 | 0.79 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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