기간누적 위험분석
[2025.07.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.37 | 10.60 | 11.24 | 9.95 | 9.73 | 10.34 |
| %순위 |
62 | 64 | 56 | 49 | 52 | 53 |
| 유형평균 |
7.55 | 9.67 | 11.22 | 9.79 | 9.39 | 9.77 |
| BM민감도(β) |
1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.12 |
| %순위 |
74 | 73 | 64 | 62 | 64 | 64 |
| 유형평균 |
0.94 | 0.99 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.69 | 3.86 | 3.80 | 3.63 | 3.44 | 3.46 |
| %순위 |
42 | 36 | 38 | 37 | 36 | 41 |
| 유형평균 |
2.21 | 2.04 | 2.69 | 2.79 | 2.76 | 3.38 |
| Sharpe Ratio |
5.87 | 2.71 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | 0.18 |
| %순위 |
40 | 37 | 59 | 84 | 76 | 82 |
| 유형평균 |
6.37 | 2.65 | 0.08 | 0.60 | 0.52 | 0.46 |
| 젠센의 알파(%) |
5.89 | 3.82 | -0.23 | -2.12 | -0.83 | -1.37 |
| %순위 |
52 | 44 | 61 | 86 | 78 | 89 |
| 유형평균 |
4.41 | 1.70 | -0.71 | 1.11 | 1.07 | 1.47 |
| 정보비율(IR) |
2.07 | 1.30 | -0.03 | -0.53 | -0.18 | -0.30 |
| %순위 |
32 | 36 | 60 | 92 | 77 | 88 |
| 유형평균 |
0.79 | 0.75 | -0.21 | 0.46 | 0.42 | 0.46 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.