기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
10.97 | 10.97 | 10.09 | 9.36 | 9.81 | 10.24 |
| %순위 |
56 | 53 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| 유형평균 |
11.13 | 11.57 | 10.70 | 9.51 | 9.65 | 9.71 |
| BM민감도(β) |
1.01 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.10 |
| %순위 |
69 | 66 | 56 | 56 | 59 | 64 |
| 유형평균 |
1.03 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.01 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.80 | 3.08 | 3.39 | 3.32 | 3.38 | 3.39 |
| %순위 |
26 | 29 | 34 | 37 | 35 | 41 |
| 유형평균 |
2.21 | 3.04 | 2.80 | 2.78 | 2.87 | 3.48 |
| Sharpe Ratio |
0.35 | -0.03 | -0.53 | -0.26 | -0.36 | 0.12 |
| %순위 |
79 | 80 | 85 | 90 | 93 | 90 |
| 유형평균 |
0.60 | 0.20 | -0.35 | 0.18 | -0.08 | 0.39 |
| 젠센의 알파(%) |
0.83 | -0.07 | -0.94 | -2.25 | -1.71 | -0.93 |
| %순위 |
80 | 80 | 83 | 88 | 86 | 92 |
| 유형평균 |
3.59 | 2.50 | 1.10 | 1.83 | 1.02 | 1.67 |
| 정보비율(IR) |
0.31 | -0.03 | -0.31 | -0.68 | -0.54 | -0.21 |
| %순위 |
74 | 80 | 81 | 97 | 95 | 93 |
| 유형평균 |
1.66 | 0.81 | 0.24 | 0.65 | 0.33 | 0.48 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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