기간누적 위험분석
[2025.12.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.66 | 12.85 | 11.53 | 10.88 | 10.13 | 10.39 |
| %순위 |
59 | 54 | 52 | 56 | 49 | 55 |
| 유형평균 |
12.29 | 11.29 | 10.66 | 10.41 | 9.67 | 9.73 |
| BM민감도(β) |
1.27 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.12 |
| %순위 |
84 | 71 | 69 | 63 | 63 | 65 |
| 유형평균 |
1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.93 | 3.85 | 3.45 | 3.60 | 3.44 | 3.38 |
| %순위 |
25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 34 |
| 유형평균 |
2.88 | 2.94 | 2.64 | 2.89 | 2.77 | 3.09 |
| Sharpe Ratio |
2.99 | 3.19 | 2.71 | 1.23 | 0.94 | 0.27 |
| %순위 |
56 | 46 | 35 | 56 | 72 | 80 |
| 유형평균 |
3.33 | 3.59 | 2.82 | 1.34 | 1.16 | 0.53 |
| 젠센의 알파(%) |
-16.07 | -9.29 | -0.10 | -0.08 | -0.97 | -1.38 |
| %순위 |
89 | 85 | 65 | 65 | 87 | 87 |
| 유형평균 |
-8.69 | -3.60 | 0.65 | 0.89 | 1.04 | 1.27 |
| 정보비율(IR) |
-0.88 | 0.01 | 0.90 | 0.23 | -0.09 | -0.28 |
| %순위 |
44 | 46 | 42 | 50 | 62 | 85 |
| 유형평균 |
-2.53 | -0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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