기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.35 | 10.79 | 10.68 | 10.20 | 9.95 | 10.34 |
| %순위 |
45 | 51 | 53 | 49 | 48 | 55 |
| 유형평균 |
10.69 | 10.48 | 10.67 | 10.06 | 9.69 | 9.76 |
| BM민감도(β) |
1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.12 |
| %순위 |
53 | 62 | 60 | 59 | 62 | 65 |
| 유형평균 |
1.13 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.86 | 3.51 | 3.38 | 3.54 | 3.43 | 3.39 |
| %순위 |
31 | 28 | 31 | 34 | 33 | 40 |
| 유형평균 |
2.87 | 2.48 | 2.72 | 2.85 | 2.84 | 3.23 |
| Sharpe Ratio |
3.37 | 3.47 | 1.63 | 0.57 | 0.50 | 0.19 |
| %순위 |
50 | 14 | 42 | 81 | 84 | 85 |
| 유형평균 |
3.74 | 3.19 | 1.56 | 0.83 | 0.73 | 0.46 |
| 젠센의 알파(%) |
-2.78 | 5.74 | 2.30 | -0.90 | -1.03 | -1.21 |
| %순위 |
69 | 32 | 48 | 84 | 86 | 91 |
| 유형평균 |
0.57 | 1.72 | 1.23 | 1.48 | 1.06 | 1.48 |
| 정보비율(IR) |
0.92 | 2.12 | 0.98 | -0.16 | -0.19 | -0.26 |
| %순위 |
44 | 20 | 31 | 77 | 80 | 88 |
| 유형평균 |
1.74 | 1.20 | 0.87 | 0.62 | 0.45 | 0.48 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.