기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.69 | 13.02 | 15.89 | 16.32 | 15.07 | 19.11 |
| %순위 |
82 | 40 | 84 | 74 | 63 | 47 |
| 유형평균 |
13.21 | 12.17 | 14.26 | 15.71 | 14.92 | 19.09 |
| BM민감도(β) |
0.91 | 0.63 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.92 |
| %순위 |
67 | 25 | 61 | 50 | 50 | 47 |
| 유형평균 |
0.86 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.39 | 10.40 | 8.41 | 8.02 | 6.84 | 5.90 |
| %순위 |
70 | 75 | 72 | 71 | 66 | 53 |
| 유형평균 |
4.11 | 6.30 | 5.03 | 5.13 | 5.03 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
2.00 | 1.37 | 0.31 | -0.17 | -0.54 | 0.13 |
| %순위 |
52 | 80 | 83 | 79 | 86 | 91 |
| 유형평균 |
2.27 | 2.02 | 0.67 | 0.01 | -0.30 | 0.26 |
| 젠센의 알파(%) |
14.70 | 2.92 | -3.78 | -2.90 | -2.08 | -1.83 |
| %순위 |
42 | 63 | 82 | 80 | 87 | 92 |
| 유형평균 |
14.63 | 6.65 | 0.91 | 0.11 | 1.79 | 0.54 |
| 정보비율(IR) |
1.79 | -0.55 | -0.60 | -0.36 | -0.18 | -0.37 |
| %순위 |
54 | 72 | 73 | 78 | 87 | 93 |
| 유형평균 |
3.00 | -0.07 | -0.15 | 0.02 | 0.51 | 0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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